การจัดการความเสี่ยงและวางแผนพอร์ตด้วยเครื่องมือใน MetaTrader5

ทุกการลงทุนมี “ความเสี่ยง” เป็นสิ่งที่เป็นจริงดั่งคำกล่าวเลยก็ว่าได้ครับ เพราะการลงทุนคือการใช้เงินจริงในการเลือกที่จะลงทุนกับธรุกิจต่างๆ หากธรุกิจมีกำไรก็จะทำให้เรามีรายได้หรือกำไรเพิ่มขึ้น หากเราจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ก็จะไม่ทำให้เราเสียเงินทุนทั้งหมดครับ บทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “การจัดการความเสี่ยงและวางแผนพอร์ตด้วยเครื่องมือใน Metatrader5” กันครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราไปชมกันดีกว่าครับ

3 การจัดการความเสี่ยง MetaTrader5

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นหัวใจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม MetaTrader 5 (MT5) มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่ช่วยให้นักเทรดสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการใช้ฟีเจอร์ของ MT5 เพื่อการจัดการความเสี่ยง:

1. การตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

นี่คือเครื่องมือพื้นฐานแต่สำคัญที่สุดในการจัดการความเสี่ยง:

• Stop Loss (SL): เป็นคำสั่งที่ตั้งไว้เพื่อจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ หากราคาเคลื่อนที่สวนทางกับที่คุณคาดการณ์ไปถึงระดับ SL คำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
  • วิธีตั้งค่าใน MT5:
    • ขณะเปิดคำสั่ง: เมื่อเปิดหน้าต่าง Order (F9) คุณสามารถกรอกราคา Stop Loss ในช่อง “Stop Loss”
    • หลังเปิดคำสั่ง: ลากเส้นราคา SL บนกราฟ หรือดับเบิลคลิกที่คำสั่งในหน้าต่าง Trade แล้วแก้ไข
• Take Profit (TP): เป็นคำสั่งที่ตั้งไว้เพื่อปิดทำกำไรเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงระดับที่คุณต้องการ
  • วิธีตั้งค่าใน MT5:
    • ขณะเปิดคำสั่ง: กรอกราคา Take Profit ในช่อง “Take Profit”
    • หลังเปิดคำสั่ง: ลากเส้นราคา TP บนกราฟ หรือดับเบิลคลิกที่คำสั่งในหน้าต่าง Trade แล้วแก้ไข

ความสำคัญ: การตั้ง SL/TP ก่อนเข้าเทรดจะช่วยให้คุณกำหนด Risk/Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) ได้ชัดเจน และป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป

2. การใช้ Trailing Stop (TS)

• Trailing Stop: เป็น Stop Loss ชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่ตามราคาตลาดโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณทำกำไร โดยรักษาระยะห่างที่คุณกำหนดไว้
  • ประโยชน์: ช่วยปกป้องกำไรที่เกิดขึ้นแล้ว และยังคงเปิดโอกาสให้ทำกำไรต่อไปได้เรื่อยๆ หากราคายังคงเคลื่อนที่ในทิศทางที่ดี
  • วิธีตั้งค่าใน MT5:
    • คลิกขวาที่คำสั่งที่เปิดอยู่ (ในหน้าต่าง Trade)
    • เลือก “Trailing Stop”
    • เลือกจำนวนจุด (Points) ที่ต้องการให้ Trailing Stop ห่างจากราคาปัจจุบัน (เช่น 15 จุด, 20 จุด) หรือเลือก “Custom” เพื่อกำหนดเอง

ข้อควรระวัง: Trailing Stop จะทำงานบนฝั่ง Client (คอมพิวเตอร์ของคุณ) ดังนั้นหากคุณปิด MT5 หรือคอมพิวเตอร์ของคุณขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Trailing Stop จะหยุดทำงาน โบรกเกอร์บางรายอาจมี Trailing Stop บนฝั่ง Server (ซึ่งทำงานต่อเนื่องแม้คุณปิด MT5) แต่ส่วนใหญ่ใน MT5 จะเป็น Client-side Trailing Stop ดังนั้นการใช้ VPS จึงเป็นสิ่งสำคัญมากหากใช้ Trailing Stop กับ EA หรือเปิด MT5 ทิ้งไว้

3. การคำนวณขนาดล็อต (Lot Size) ที่เหมาะสม

การกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการความเสี่ยง

• สูตรพื้นฐาน:
  • จำนวนเงินที่เสี่ยง (Risk Amount): (เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) x (เงินทุนในบัญชี)
  • ระยะห่าง SL (เป็นจุด): |ราคาเข้า – ราคา SL|
  • มูลค่าต่อจุด (Pip Value): ขึ้นอยู่กับคู่เงินและขนาดล็อต (คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลข Pip Value ออนไลน์ได้)
  • ขนาดล็อตที่เหมาะสม: (จำนวนเงินที่เสี่ยง) / (ระยะห่าง SL เป็นจุด x มูลค่าต่อจุด)
• MT5 ช่วยอะไร: แม้ MT5 จะไม่มีเครื่องคิดเลขขนาดล็อตในตัวโดยตรง แต่คุณสามารถใช้ EA หรือ Script ที่มีฟังก์ชันคำนวณขนาดล็อตตาม Risk Percentage ได้
  • ไปที่ MQL5.community และค้นหา “Risk Calculator EA” หรือ “Lot Size Calculator Script”
• ทำความเข้าใจ Margin: MT5 จะแสดงข้อมูล Margin (หลักประกันที่ต้องใช้ในการเปิดคำสั่ง) และ Free Margin (หลักประกันที่เหลือ) ซึ่งช่วยให้คุณบริหารจัดการการเปิดคำสั่งและหลีกเลี่ยง Margin Call ได้

ยกตัวอย่างการวางแผนพอร์ตด้วยเครื่องมือใน MetaTrader5

การกระจายความเสี่ยง (Diversification) และการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)

MT5 เป็นแพลตฟอร์ม Multi-Asset ที่โดดเด่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์

เครื่องมือและฟีเจอร์ใน MT5 ที่สนับสนุน:

• Market Watch (หน้าต่างเฝ้าดูตลาด):
  • การเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลาย: MT5 ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและเฝ้าดูราคาของสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภทพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น CFD, ดัชนี CFD, สินค้าโภคภัณฑ์ CFD, และคริปโตเคอร์เรนซี CFD (ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ)
  • การจัดกลุ่มสินทรัพย์: คุณสามารถสร้าง “Sets” (ชุด) ของสินทรัพย์ใน Market Watch เพื่อจัดกลุ่มสินทรัพย์ที่คุณสนใจ หรือจัดกลุ่มตามประเภทสินทรัพย์ (เช่น กลุ่ม Forex, กลุ่มหุ้นเทค, กลุ่มพลังงาน) เพื่อให้ง่ายต่อการเฝ้าดูและบริหารจัดการ
  • ตรวจสอบราคาแบบเรียลไทม์: ช่วยให้คุณติดตามความเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุน
• กราฟและ Technical Indicators:
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์: คุณสามารถเปิดกราฟของสินทรัพย์หลายตัวพร้อมกัน (เช่น คู่เงิน, ดัชนี, ทองคำ) เพื่อดูว่าสินทรัพย์เหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร (Correlation) สินทรัพย์ที่มี Correlation ต่ำหรือติดลบจะช่วยในการกระจายความเสี่ยง
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพ: ใช้ Indicators บางตัว หรือเพียงแค่ดูกราฟเปรียบเทียบ เพื่อดูว่าสินทรัพย์ใดมีแนวโน้มหรือความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน
  • Custom Indicators: คุณสามารถเขียน Indicators หรือดาวน์โหลดจาก MQL5 Market ที่ช่วยวิเคราะห์ Correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจจัดสรรสินทรัพย์
• การจัดการคำสั่งซื้อขาย:
  • เปิดสถานะในสินทรัพย์ที่หลากหลาย: เมื่อคุณตัดสินใจจัดสรรสินทรัพย์แล้ว MT5 ช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันได้ง่ายดายจากแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็น Long หรือ Short ในสินทรัพย์นั้นๆ
  • Hedging Account: หากโบรกเกอร์ของคุณใช้ระบบบัญชีแบบ Hedging ใน MT5 คุณสามารถเปิดสถานะ Long และ Short ในสินทรัพย์เดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง (แต่ไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์)

การใช้งานเพื่อวางแผนพอร์ต:

• กำหนดสัดส่วน: ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น 50% ใน Forex, 30% ในหุ้น CFD, 20% ในสินค้าโภคภัณฑ์
• ใช้ Market Watch เฝ้าระวัง: สร้างรายการสินทรัพย์ที่คุณจะลงทุน และติดตามราคาและแนวโน้ม
• เปิดสถานะตามสัดส่วน: ใช้ฟังก์ชันการเปิดคำสั่งเพื่อเปิดสถานะในสินทรัพย์ต่างๆ โดยคำนวณขนาดล็อตให้เหมาะสมกับสัดส่วนที่คุณต้องการ
• ประเมิน Correlation: ใช้กราฟเปรียบเทียบ หรือหา Custom Indicator ที่แสดง Correlation เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การกระจายความเสี่ยงไม่เกิดผล

และนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “การจัดการความเสี่ยงและวางแผนพอร์ตด้วยเครื่องมือใน MetaTrader5” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในบทความข้างต้น คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกันนะครับ